Articles libres de droits Qui d'autre veut avoir une audience massive par des articles libres de droits? La plupart des articles décrivent l'efficacité de l'utilisation d'indicateurs différents sans discuter de la spécificité de la moyenne mobile (moyenne baissière, latérale, Commercial. Heureusement, à la rédaction de cet article, les 294 jours de bourse précédents nous ont donné l'occasion d'explorer ces différences importantes. Cette discussion compare l'efficacité de l'utilisation d'une moyenne mobile simple de 8 jours (SMA) par rapport à une moyenne mobile de croisement. Figure 1 . ESignal offre à l'utilisateur une grande flexibilité. Dans ce cas, nous utilisons une moyenne mobile simple de 8 jours (SMA) du cours de clôture. L'inconvénient d'utiliser une moyenne mobile simple Une moyenne mobile simple est la technique de lissage la mieux connue. Bien que vous puissiez utiliser plus de jours pour produire une moyenne mobile, plus il y a de jours dans votre analyse, moins l'accent est mis sur l'action commerciale la plus récente. Parce qu'une moyenne mobile simple distribue la même pondération à chaque jour de bourse, cela fait que la moyenne mobile simple réagit lentement, par conséquent, son signal est à la traîne des changements soudains dans le prix réel des signaux (ticker: QQQQ). Pour les besoins de cet article, un signal d'achat est donné lorsque le prix de clôture des signaux s'élève au-dessus de la moyenne mobile simple de 8 jours (MOYENNE (8 jours de bourse précédents). Remédier à ce défaut spécifique Parce que le système vous empêche d'acheter les indices Jusqu'à ce que leur prix croise au-dessus de cette ligne de lissage, vous manquez une grande partie de la reprise. Une façon de compenser une moyenne mobile score à la traîne loin derrière son prix réel est de donner plus d'une pondération aux scores plus récents en utilisant deux simples Si vous avez une position longue et que vous utilisez l'approche traditionnelle, la moyenne mobile la moins sensible est le signal cependant, quand vous utilisez une méthode de transfert de 3 jours de 8 jours. En utilisant la technique de croisement, vous utilisez deux moyennes mobiles par conséquent, plus un est le signal de trading. En comparant les deux approches, un achat se produit lorsque les conditions suivantes sont présentes: Approche traditionnelle. Cours de clôture Approche de CMA de 8 jours SMA. SMA de trois jours Comparaison des deux indicateurs de moyenne mobile Figure 2. Ce graphique en ligne indique le cours de clôture (ligne bleue). Lorsqu'elle franchit la moyenne mobile de 8 jours (ligne rouge), elle produit un achat. Comme vous pouvez le voir, il attrape la plupart du marché haussier. Figure 3. C'est l'approche croisée. En soi, il semble fournir des résultats similaires, mais les résultats à travers les trois paramètres de négociation sont remarquablement différents. La justification pour diviser les résultats en différents modèles de tendance est très simple. Au cours des 294 jours de bourse examinés, nous ouvrons une position longue au début de la négociation mais ne compensons pas cette position (une simple stratégie d'achat et de détention). La performance moyenne sur le marché baissier est une baisse de 18 cents par jour de bourse et le marché latéral tombe légèrement (un penny par jour) alors que l'avance quotidienne moyenne sur le marché haussier est de 14 cents. Ainsi, comment les deux systèmes de moyenne mobile se comportent-ils en fonction d'une stratégie d'achat et de maintien dans chaque contexte? En termes de performance, la SMA traditionnelle de 8 jours était plus similaire à la stratégie de buy-and-hold de 294 jours. Il était de 1 12 cents en dessous de la moyenne de la stratégie buy-and-hold lorsque nous étions dans un marché haussier, 2 cents au-dessous du marché baissier cependant, il était de 5 cents au cours de la négociation latérale marché. La technique de croisement était aussi efficace pendant le marché haussier cependant, sa performance sur le marché latéral était 3 12 cents moins efficace par rapport à la stratégie d'achat-et-attente. La plus grande différence résidait dans un marché en baisse. Dans les 121 jours du marché baissier, si nous avions simplement une position longue, la baisse moyenne quotidienne était de 18 cents, mais dans les 36 métiers, en utilisant une technique de crossover de 8 jours de 3 jours, la baisse moyenne était de 41 cents. Lorsque vous avez ignoré les 3 paramètres pendant les 294 jours de bourse, une stratégie de détention a eu un déclin de 3 cents par jour, la méthode de croisement un déclin de 4 cents cependant, la traditionnelle SMA de 8 jours a remporté le prix avec un 2 12- Chaque jour, son signal était en jeu. Certains indicateurs paraissent conceptuellement supérieurs parce qu'ils sont plus complexes. Les résultats indiquent, cependant, que ce n'est pas toujours le cas. L'ajout d'un nouveau rides à un indicateur ne garantit pas toujours que nous obtenons un meilleur modèle de prévision. Une fois que vous téléchargez les numéros historiques de eSignal (Export ToolsData), exécutez une analyse comparative. Assurez-vous d'expérimenter différentes combinaisons pour déterminer la technique de la moyenne mobile la plus performante. Figure 4. Bien que l'approche traditionnelle fonctionne le mieux dans cette étude, elle ne sera pas toujours supérieure à une méthode de croisement. Comme vous pouvez le voir, la connaissance de la meilleure méthode de fonctionnement ne vient pas sans un certain travail, mais les résultats seront vaut chaque centime Reproduit (et modifié) avec la permission de Anthony Trongone, Ph. D. CFP, CTA, directeur des programmes E-MBA en Chine pour Centenary College. Il est l'un des éducateurs commerciaux présentés sur eSignalLearning. Vous pouvez l'écrire à: trongoneagmail. Moving Moyenne Définition: 160 Un indicateur de moyenne mobile est utilisé dans l'analyse technique pour montrer la valeur moyenne d'un stock, d'un produit, d'un indice ou de tout objet négociable sur une période de temps donnée. En prenant la moyenne d'un symbole donné, il lisse essentiellement les fluctuations du marché et la volatilité à court terme - ce qui donne une indication de la façon dont il négocie sur une période déterminée. 160La moyenne mobile est un outil très utile et facile à utiliser pour la négociation et l'identification de direction. Les moyennes mobiles à court terme répondent généralement plus rapidement aux variations du prix, tandis que les moyennes mobiles à long terme sont plus lentes à réagir. C'est une raison pour laquelle de nombreux commerçants reconnaissent la valeur du suivi d'une variété de moyennes mobiles. Certaines périodes de moyenne mobile courante sont les suivantes: 20, 50 et 200. 160Les moyennes mobiles clés peuvent être utilisées pour identifier des changements temporaires ou durables d'une tendance, comme indiqué ci-dessous. Un exemple simple de moyenne mobile est une moyenne mobile de 10 jours calculée en ajoutant les cours de clôture pour les dix dernières périodes et en divisant le total par 10. 160 (La plupart des particuliers utilisent les données de fermeture seulement dans leur calcul. Comme moyen de déclenchement: la ligne de moyenne mobile est considérée comme un indicateur de retard, car elle est en retard sur l'action du marché. 160Si nous utilisons une moyenne mobile plus courte telle que 3 ou 5 jours, le facteur de latence est réduit, et un changement potentiel de tendance pourrait être reconnu plus tôt. Cependant, les moyennes mobiles de période plus courte tendent aussi à introduire du bruit provoquant fréquemment de faux signaux. Les moyennes mobiles les plus courantes sont les suivantes: moyennes simples, pondérées et exponentielles. Moyenne mobile simple (SMA) - Le SMA est calculé en divisant la somme des nombres par le nombre de nombres présents (le prix de clôture est utilisé le plus souvent), le SMA représente l'action du marché pour une période de temps spécifiée. 160La SMA attribue un poids égal à chaque point de données de la période. 160A mesure que de nouvelles données sont ajoutées, les anciennes données sont ignorées. Avec ces chiffres, si tracé, une ligne reliant les moyennes lisse efficacement la volatilité récente des marchés et crée une ligne douce de la moyenne. L'inconvénient avec la SMA est qu'elle peut avoir tendance à décalage. Moyenne mobile exponentielle (EMA) - L'EMA est calculée en pesant les valeurs récentes plus fortement que les valeurs plus anciennes. Elle accorde une plus grande importance aux données récentes et constitue une forme de moyenne mobile pondérée (WMA) où le poids diminue exponentiellement. La différence entre un SMA et EMA est que l'EMA est constamment plus proche du prix réel. 160Il peut être utilisé pour réduire le décalage dans des moyennes mobiles simples. Moyenne mobile pondérée (WMA) - La WMA est calculée en utilisant des données récentes qui sont plus pertinentes que les données passées. 160Cette moyenne mobile attribue des pondérations différentes aux valeurs ou aux périodes, par opposition à l'attribution d'un poids égal à celui de la SMA. Un plus grand poids est donné aux périodes récentes en multipliant les données récentes par un nombre donné, en ajoutant le résultat au calcul global et en multipliant les données les plus récentes par un nombre inférieur. 160La WMA est considérée comme plus sensible à l'activité de marché récente que la SMA. Comment utiliser: 160Moving moyennes, dans sa forme la plus élémentaire, peut fournir un soutien ou de résistance. Plus la moyenne mobile est importante, plus le potentiel de tendance devient important. Cependant, lorsqu'une moyenne mobile se maintient pendant une longue période de temps, la rupture est considérée comme plus importante et le potentiel d'inversion de tendance est plus grand. Le SMA est généralement considéré comme l'un des meilleurs et les plus simples de la moyenne mobile à utiliser en termes de résultats commerciaux. Certains croient qu'un WMA rend l'indicateur trop sensible et nie le but initial de la moyenne mobile qui est de lisser l'action du marché. 160Si le marché connaît un mouvement plus important, un EMA ou WMA devrait être considéré. 160La WMA ou l'EMA peut générer plus de métiers dans des fourchettes étroites. Un croisement d'une seule moyenne mobile est une technique de négociation des moyennes mobiles. Une autre technique est des croisements de moyennes différentes pour signaler les premiers stades possibles d'une nouvelle tendance. Moyennes mobiles multiples - Une moyenne mobile utilisée seule peut ne pas être un outil cohérent ou très efficace pour identifier le soutien et la résistance. Utiliser des combinaisons de moyennes mobiles pour suivre le support et la résistance peut être utile. Par exemple, une rupture de la moyenne mobile de la période de 50 indique qu'une tendance plus faible est vulnérable à plus de retrait cependant, tant que la moyenne mobile de la période de 200 se maintient comme zone de soutien ou de résistance, la tendance générale plus grande peut encore revenir. La longueur par défaut est de 10 (jours de bourse) et le décalage est de 0. Ces valeurs peuvent être modifiées en cliquant dans leurs boîtes respectives et en changeant les valeurs. Le type peut être changé de Simple à Exponentiel ou pondéré. La sélection Couleur permet à l'utilisateur de changer la couleur de l'ampli bande. Le sélecteur Épaisseur permet à l'utilisateur de changer l'épaisseur de la bande affichée. Pour enregistrer vos paramètres modifiés à appliquer aux futurs graphiques, cliquez sur Enregistrer en tant que valeur par défaut. 160Après avoir cliqué à tout moment, les paramètres que vous avez définis seront appliqués aux futurs graphiques lorsque cette étude sera ajoutée. Pour revenir aux paramètres d'usine, cliquez sur Paramètres d'usine, puis sur Enregistrer en tant que valeur par défaut. 160Après cela, les réglages d'usine seront appliqués à tout moment à l'avenir dans les cartes futures lorsque cette étude sera ajoutée. Cliquez sur OK pour appliquer la moyenne mobile au graphique sélectionné ou cliquez sur Annuler ou Supprimer pour quitter l'étude sans l'appliquer. Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'étude de la carte sélectionnée. Moyennes mobiles 101 Moyenne mobile 101 John Devcic L'identification de la tendance est important pour tous les investisseurs et les commerçants. Que vous négociiez avec la tendance ou contre elle, vous devez être en mesure d'identifier une tendance actuelle correctement. Une des façons les plus populaires un investisseur ou un commerçant peut identifier une tendance est en utilisant des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont disponibles dans tous les programmes de cartographie. Lorsque vous ouvrez votre logiciel de cartographie, vous pouvez remarquer beaucoup de choix quand il s'agit de moyennes mobiles. Cela peut conduire à la confusion entre les investisseurs et les commerçants qui ne sont pas habitués à utiliser ces indicateurs. Cet article sera un bref résumé des moyennes mobiles et de montrer comment ils sont basés sur les prix anciens ou de clôture. La SMA, ou simple moyenne mobile, est comme son nom l'indique - simple - en théorie, l'utilisation et le calcul. Vous pouvez facilement créer une SMA en prenant le cours de clôture de toute sécurité que vous souhaitez analyser et en divisant ce total par le nombre de prix de clôture que vous avez. Une moyenne mobile de 20 jours est la somme de 20 jours de bourse de la clôture des prix ajoutés ensemble, puis divisé par 20. Maintenant, afin de garder cette moyenne mobile simple courant, vous devez remplacer le jour le plus ancien par le plus récent prix de clôture et Recalculer C'est pourquoi il s'agit d'une moyenne mobile cette mise à jour constante assure que la ligne créée est à jour. Comme son nom l'indique, le SMA est facile à calculer et à mettre à jour. L'EMA, ou moyenne mobile exponentielle, est différente de la moyenne mobile simple en ce sens qu'elle fait partie d'un groupe de moyennes mobiles appelées moyennes mobiles pondérées. L'EMA utilise toujours les cours de clôture, mais contrairement à la SMA, qui n'ajoute aucune signification à un cours de clôture particulier. L'EMA ajoute plus de signification ou de poids aux prix les plus récents. L'EMA n'est pas aussi facile à calculer que le SMA. Tout d'abord, vous devez calculer un SMA pour la période de temps que vous voulez utiliser, disons une période de 20 EMA. Donc, d'abord vous avez besoin d'une SMA de 20 périodes. Ensuite, vous devez calculer le multiplicateur de pondération. Le multiplicateur pour l'EMA de 20 périodes est le suivant: Multiplicateur (2 (201)) .0952. Pour le voir en termes plus simples, modifiez ce nombre en pourcentage. Ainsi, un EMA de 20 jours appliquera une importance de 9,52 pour cent ou pondération à la période la plus récente. Plus le nombre est petit, plus l'importance est accordée à la période la plus récente. Ainsi, une EMA de 10 périodes placerait une pondération 18.18 pour cent sur la période la plus récente. Le pourcentage augmente à mesure que les périodes analysées diminuent. Vous devez garder cela à l'esprit lors de l'utilisation des EMA. SMA ou EMA - ce qui est mieux C'est une question presque impossible à répondre. Le SMA peut être rapidement calculé et tracé, vous donnant une idée instantanée de l'endroit où la tendance est. Un EMA, cependant, prend plus de temps pour calculer. (Bien sûr, cela suppose que vous appréciez de calculer les prix et de les tracer à la main). La plupart des commerçants utiliseront le logiciel de traçage qui peut tracer ces nombres et les placer sur un graphique instantanément. Moyennes mobiles simples souffriront beaucoup plus de décalage que la moyenne mobile exponentielle sera en raison de l'importance de l'EMA place sur les données les plus récentes. Cependant, ce n'est pas une vraie moyenne. La SMA est une moyenne plus vraie des prix sur une période de temps. Choisir l'un sur l'autre n'est probablement pas la meilleure solution. Au lieu de cela, la plupart des commerçants et des investisseurs choisissent de mélanger ces deux types de moyennes mobiles. Le mélange des SMA et des EMA, ainsi que le mélange de périodes plus courtes sur le même graphique, peuvent donner à l'analyste une image d'ensemble de la tendance et de ce qui se passe maintenant, ainsi que de la tendance globale à long terme . Les délais et les longueurs constituent une part importante des moyennes mobiles. La longueur d'une période pour une moyenne mobile dépend de ce que vous négociez ou quel type de commerçant vous êtes. Pour les commerçants à long terme, l'utilisation de délais plus longs a plus de sens parce qu'ils s'intéressent davantage à l'image à plus long terme tout en ignorant la volatilité à court terme. D'autre part, les commerçants à plus court terme utiliseront des périodes plus courtes, ainsi que plus d'EMAs, parce qu'ils sont plus intéressés par les métiers actuels que ceux qui peuvent avoir eu lieu il ya un mois (ou plus). Comme avec toutes les choses, il ya plus populaire des périodes moyennes mobiles que les commerçants semblent utiliser comme lignes de référence la moyenne mobile à long terme le plus populaire étant la moyenne mobile de 200 jours. En raison de son temps incroyablement long, la moyenne mobile de 200 jours ne sera pas déplacée par les tendances à court terme ou la volatilité à court terme dans un titre. Les 50, 20, 10 et 5 sont également des moyennes très populaires que beaucoup de chartistes utilisent. Choisir un échéancier est un choix totalement individuel. Quiconque utilise une ou plusieurs moyennes mobiles verra finalement un croisement. Cela signifie qu'une ligne de moyenne mobile franchira une autre. Ces croisements peuvent être considérés comme haussiers ou baissiers. Un croisement haussier (également connu sous le nom de la croix d'or) se produit lorsque la moyenne mobile plus courte croise sur le plus à long terme dans la direction ascendante. La direction de la moyenne à court terme est importante pour identifier correctement ces croisements. Un croisement baissier se produit lorsque la moyenne mobile plus courte croise la moyenne à plus long terme en position descendante. Il existe un autre crossover que vous pouvez rechercher si vous utilisez trois moyennes mobiles sur la même sécurité et le même graphique. Ce croisement se produit lorsque la moyenne mobile la plus courte traverse les deux autres moyennes de période plus longue selon la direction, ce type de croisement signale soit une croix haussière ou baissière. Les croisements ne doivent pas nécessairement se limiter à des lignes mobiles se croisant. Vous pouvez également rechercher un croisement de prix. Le croisement des prix se produit lorsque le prix d'un titre franchit la ligne de la moyenne mobile. Si le prix dépasse la moyenne mobile, il s'agit d'une croix haussière. Une croix baissière se produit lorsque le prix traverse la ligne de la moyenne mobile dans une direction vers le bas. Il ya un retard naturel Parce que la SMA et l'EMA sont tous deux des indicateurs de retard, ils suivent le prix. Les moyennes mobiles ne peuvent pas être utilisées pour pointer ou trouver des fonds ou des sommets dans un prix. Donc, plus la période que vous choisissez d'utiliser pour vos moyennes mobiles, plus le décalage est long. Pensez à des moyennes mobiles en termes de voitures. Une moyenne mobile de 10 périodes peut être comparée à une voiture de sport, qui peut changer rapidement et accélérer rapidement. Cela signifie que la moyenne mobile réagit plus rapidement aux variations du prix. Une moyenne mobile de 50 périodes, par contre, peut être comparée à un break. Le wagon prend son temps à se déplacer et ne peut pas accélérer aussi rapidement, ni peut changer la direction rapidement. C'est exactement comme une moyenne mobile de 50 périodes. Une moyenne mobile de ce long prendra un certain temps avant qu'il puisse réagir aux données de prix. Ainsi, une vente à découvert au cours d'une tendance à long terme vers le haut ne se manifestera pas sur une moyenne mobile de 50 périodes. Il est également important de noter que, tandis que les croisements haussiers et baissiers peuvent être utiles, ils sont également touchés par le décalage. Plus la période de temps que vous utilisez est longue, plus un changement de tendance sera identifié par la moyenne mobile que vous utilisez. La force de la moyenne mobile réside dans sa capacité à repérer et à mettre en évidence les tendances. Une tendance est tout simplement une période où le prix semble se déplacer dans une direction vers le haut ou vers le bas. Certaines tendances sont plus faciles à repérer que d'autres, et c'est là que les moyennes mobiles peuvent donner un coup de main. Lorsqu'il est placé sur un graphique, la moyenne mobile vous montrera une tendance actuelle. Il est important de comprendre, cependant, que ce sont toutes les moyennes mobiles peuvent faire pour vous. Ils ne peuvent pas vous montrer quand une tendance va se terminer ou combien de temps il va durer ou quelle est la force de la tendance actuelle. Si vous vous souvenez des distinctions clés des moyennes mobiles, vous les utiliserez correctement et comprendront ce qu'ils vous disent. Une moyenne mobile en hausse signifie généralement que les prix de la sécurité sont en hausse. Une moyenne mobile en baisse signale des prix qui se déplacent vers le bas. Ce phénomène augmente si la moyenne est plus longue. Ainsi, une baisse de la moyenne mobile à long terme reflète une tendance à la baisse. Une hausse de la moyenne mobile à long terme met en lumière une tendance existante. Vous voulez utiliser les moyennes mobiles pour vous assurer que vous êtes le commerce avec la tendance actuelle ou sur le côté droit de la tendance - si thats ce que votre stratégie exige. Reproduit (et modifié) avec la permission de John Devcic
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