Ne pas avoir peur Ce n'est vraiment pas si mauvais Tout ce que je vais faire dans la leçon 5 est de vous présenter deux amis de la mine, ils sont des indicateurs oscillants de base, l'un est appelé RSI (Relative Strength Index) et l'autre est MACD (Moving Averge Convergance Divergance). J'ai mis RSI au sommet du tableau, MACD est au fond. Le calcul pour RSI est 100- (100 1 (UD)) où Uavg changement de prix à la hausse et Davg prix à la baisse changer. RSI est un oscillateur qui varie entre 0 et 100. La période de temps standard que vous trouverez il est fixé à est généralement de 14 jours. Les commerçants changeront souvent cette période 14d pour la faire adapter à leur style de commerce. Terme plus court pour daytrades, long terme (21-50days) pour le commerce à plus long terme. Autrement dit, une lecture RSI de plus de 70 indique une situation de sur-achat, en dessous de 30 est une situation de survente. Certains commerçants utilisent le RSI de pointe comme un signal d'achat ou de vente, d'autres attendent une croix arrière en dessous ou au-dessus du niveau 70 ou 30 pour indiquer un achat ou de vendre. Cet indicateur vous indique la force interne d'un titre. Il ya aussi un important signal de divergence RSI nous donne, que je vais couvrir dans une leçon ultérieure. Jetez un oeil à ce tableau. La flèche verte indique le RSI touchant 30, c'est un signal d'achat. Les flèches rouges montrent des signaux de vente. Vous remarquerez également que la tête n épaule modèle, combiné avec le RSI a donné un bon signal de vente. MACD est un indicateur de momentum qui montre la relation entre deux moyennes mobiles. Il est mieux utilisé dans le commerce swinging large. MACD utilise des crossovers, overboughtoversold conditions, et les divergences. En utilisant le même concept de notre didacticiel des moyennes mobiles, quand une ligne croise au-dessus de l'autre, notez comment la ligne rouge traverse le noir comme à la première flèche verte, thats un signal d'achat. Le contraire est vrai au signal rouge. Remarque importante: Aucun indicateur technique n'est correct. Comme vous devenez plus avancé, vous allez choisir et de combiner les indicateurs qui conviennent à votre style de négociation. Note importante 2: Ce sont les éléments de base de ces indicateurs, les choses deviennent de plus en plus complexé plus vous y entrer. MACD et stochastique: une stratégie de double croix Demandez à tout opérateur technique et il ou elle vous dira que le bon indicateur est nécessaire pour Effectivement déterminer un changement de cap dans les modèles de prix des stocks. Mais tout ce que l'indicateur droit peut faire pour aider un commerçant, deux indicateurs complémentaires peuvent faire mieux. Cet article vise à encourager les commerçants à rechercher et à identifier un croisement simultané MACD haussier avec un croisement stochastique haussier et ensuite utiliser cela comme point d'entrée pour le commerce. Associer le stochastique et le MACD A la recherche de deux indicateurs populaires qui fonctionnent bien ensemble, il en résulte l'appariement de l'oscillateur stochastique et de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Cette équipe travaille parce que le stochastique est de comparer un prix de clôture des stocks à sa fourchette de prix sur une certaine période de temps, tandis que le MACD est la formation de deux moyennes mobiles divergeant et de convergence les uns avec les autres. Cette combinaison dynamique est très efficace si elle est utilisée à son plein potentiel. (Pour la lecture de l'arrière-plan de chacun de ces indicateurs, voir Apprendre à connaître les oscillateurs: stochastique et un premier plan sur le MACD.) Travailler le stochastique Il y a deux composantes de l'oscillateur stochastique. Le K et le D. Le K est la ligne principale indiquant le nombre de périodes et le D est la moyenne mobile du K. Comprendre comment le stochastique est formé est une chose, mais savoir comment il réagira dans différentes situations est plus important. Par exemple: les déclencheurs courants se produisent lorsque la ligne K tombe en dessous de 20 - le stock est considéré comme survendu. Et c'est un signal d'achat. Si le K atteint un pic juste en dessous de 100, alors la tête vers le bas, le stock devrait être vendu avant que cette valeur ne soit inférieure à 80. En général, si la valeur K dépasse la valeur D, alors un signal d'achat est indiqué par ce croisement, 80. S'ils sont au-dessus de cette valeur, le titre est considéré comme acheté en trop. Travailler le MACD Comme un outil de négociation polyvalent qui peut révéler l'élan des prix. Le MACD est également utile dans l'identification de la tendance des prix et de la direction. L'indicateur MACD a suffisamment de force pour rester seul, mais sa fonction prédictive n'est pas absolue. Utilisé avec un autre indicateur, le MACD peut vraiment augmenter l'avantage des commerçants. Si un trader doit déterminer la force de tendance et la direction d'un stock, superposer ses lignes de moyenne mobile sur l'histogramme MACD est très utile. Le MACD peut également être considéré comme un histogramme seul. (Pour en savoir plus dans Introduction à l'histogramme MACD.) Calcul MACD Pour obtenir cet indicateur oscillant qui fluctue au-dessus et au-dessous de zéro, un simple calcul MACD est nécessaire. En soustrayant la moyenne mobile exponentielle de 26 jours (EMA) du prix des titres d'une moyenne mobile de 12 jours de son prix, une valeur indicatrice oscillante entre en jeu. Une fois qu'une ligne de déclenchement (l'EMA de neuf jours) est ajoutée, la comparaison des deux crée une image commerciale. Si la valeur de MACD est plus élevée que l'EMA de neuf jours, alors elle est considérée comme un crossover de moyenne mobile haussier. Il est utile de noter qu'il existe quelques façons bien connues d'utiliser le MACD: Foremost est la recherche de divergences ou un croisement de la ligne centrale de l'histogramme, le MACD illustre des possibilités d'achat au-dessus de zéro et de vendre des opportunités ci-dessous. Un autre est notant les croisements ligne moyenne mobile et leur relation à la ligne centrale. Identifier et intégrer des croisements haussiers Pour pouvoir établir comment intégrer un croisement haussier MACD et un croisement stochastique haussier dans une stratégie de confirmation de tendance, le mot haussier doit être expliqué. Dans la plus simple des termes, haussier se réfère à un signal fort pour la hausse continue des prix. Un signal haussier est ce qui se produit quand une moyenne mobile plus rapide croise au-dessus d'une moyenne mobile plus lente, créant l'élan de marché et suggérant de nouvelles augmentations de prix. Dans le cas d'un MACD haussier, cela se produit lorsque la valeur de l'histogramme est au-dessus de la ligne d'équilibre, et également lorsque la ligne MACD est d'une valeur supérieure à l'EMA de neuf jours, également appelée ligne de signal MACD. La divergence stochastique haussière se produit lorsque la valeur K passe la D, ce qui confirme un revirement probable des prix. Crossovers en action: Genesee et Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Voici un exemple de comment et quand utiliser une double croix stochastique et MACD. Notez les lignes vertes qui indiquent quand ces deux indicateurs ont bougé en synchronisation et la croix presque parfaite montrée à droite du diagramme. Vous remarquerez peut-être qu'il y a quelques cas où le MACD et le stochastique sont proches de traverser simultanément - janvier 2008, mi-mars et mi-avril, par exemple. On dirait même qu'ils ont traversé en même temps sur un graphique de cette taille, mais quand vous regardez de plus près, vous constaterez qu'ils n'ont pas réellement traversé dans les deux jours de l'autre, ce qui était le critère pour la mise en place de ce scan . Vous voudrez peut-être modifier les critères pour inclure des croix qui se produisent dans un intervalle de temps plus large afin que vous puissiez capturer des mouvements comme ceux illustrés ci-dessous. Il est important de comprendre que changer les paramètres de configuration peut aider à produire une ligne de tendance prolongée. Qui aide un commerçant à éviter une whipsaw. Ceci est accompli en utilisant des valeurs plus élevées dans les paramètres de période d'intervalle. C'est ce qu'on appelle couramment le lissage des choses. Les traders actifs, bien sûr, utilisent des délais beaucoup plus courts dans leurs paramètres d'indicateur et font référence à un graphique de cinq jours au lieu d'un avec des mois ou des années de l'histoire des prix. La Stratégie d'abord, chercher les croisements haussiers de se produire dans les deux jours de l'autre. Gardez à l'esprit que lors de l'application de la stratégie stochastique et MACD double-croix, idéalement le croisement se produit au-dessous de la ligne 50 sur le stochastique pour attraper un mouvement de prix plus long. De préférence, vous voulez que la valeur de l'histogramme soit supérieure ou égale à zéro dans les deux jours suivant la mise en ligne de votre transaction. Notez également que le MACD doit croiser légèrement après le stochastique, car l'alternative pourrait créer une fausse indication de la tendance des prix ou vous placer dans la tendance latérale. Enfin, il est plus prudent de négocier des actions qui se négocient au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours, mais ce n'est pas une nécessité absolue. L'avantage Cette stratégie donne aux traders une opportunité de tenir pour un meilleur point d'entrée sur les actions uptrending ou d'être plus sûr que toute tendance baissière est vraiment inverser quand la pêche au fond pour les prises à long terme. Cette stratégie peut être transformée en un scan où le logiciel de cartographie permet. Le désavantage Avec tous les avantages que toute stratégie présente, il ya toujours un inconvénient à la technique. Parce que le stock prend généralement plus de temps pour s'aligner dans la meilleure position d'achat, la négociation réelle du stock se produit moins fréquemment, de sorte que vous mai besoin d'un plus grand panier de stocks à regarder. Trick of the Trade La double croix stochastique et MACD permet au trader de changer les intervalles, de trouver des points d'entrée optimaux et cohérents. De cette façon, il peut être ajusté pour les besoins des commerçants actifs et des investisseurs. Expérimentez avec les deux intervalles d'indicateur et vous verrez comment les crossovers s'aligneront différemment, puis choisissez le nombre de jours qui fonctionnent le mieux pour votre style de trading. Vous pouvez également ajouter un indicateur RSI dans le mélange, juste pour le plaisir. Conclusion En parallèle, l'oscillateur stochastique et le MACD fonctionnent sur différents lieux techniques et travaillent seuls. (Lire Ride The RSI Rollercoaster pour plus d'informations sur cet indicateur. Comparé au stochastique, qui ignore les chocs du marché, le MACD est une option plus fiable en tant qu'indicateur commercial unique. Toutefois, tout comme deux têtes, deux indicateurs sont généralement mieux que l'un Le stochastique et MACD sont un couple idéal et peut fournir une expérience de négociation améliorée et plus efficace. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'oscillateur stochastique et MACD ensemble, voir Stratégie des forces combinées Power Snap. Identifier les métiers Swing: la méthode Power Crossover Qu'est-ce que la méthode Power Crossover Trend stratégies suivantes sont faciles à utiliser lorsque les marchés sont Tendance. Le défi consiste à identifier les entrées assez tôt dans la tendance, puis à sortir du marché avant que la tendance ne soit terminée. La méthode Power Crossover a été conçue pour répondre à ces deux défis. SWING TRADE WITH MOMENTUM La méthode Power Crossover est idéale pour les stocks de trading swing. La méthode est facile à utiliser car elle repose sur une combinaison de trois indicateurs populaires. Stochastique. RSI. Et MACD. En utilisant la méthode Power Crossover, l'objectif est d'attendre que les trois indicateurs confirment un déplacement directionnel. Ceci est accompli en utilisant MACD pour déterminer la direction du marché, attendant alors que RSI et stochastique franchissent la valeur 50. L'utilisation d'indicateurs supplémentaires pour confirmer la tendance aidera à filtrer certains whipsaws qui pourraient être vécues en s'appuyant sur MACD seul. RÉGLAGES DE LA STRATÉGIE La méthode Power Crossover utilise les trois indicateurs et paramètres suivants: Stochastique D 14, 3 (paramètres standard) RSI 7 réglage de période (normalement 14) MACD 12,26,9 (paramètres standard) RÈGLES DU TREND Source: Courtoisie De Trade Navigator Dans le tableau ci-dessus, vous verrez que les faits saillants personnalisés sont utilisés pour mettre en évidence les indicateurs lorsque les conditions de la tendance haussière sont atteintes. Les conditions de la tendance haussière sont mises en évidence en vert et les conditions de la tendance à la baisse sont mises en évidence en rose. Les conditions de la tendance haussière se produisent lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne zéro et aussi au-dessus de la ligne de signal (une moyenne mobile de MACD). MACD est utilisé pour déterminer la direction du marché, mais RSI et stochastique sont également importants pour confirmer la tendance. RSI est dans une tendance haussière quand la valeur de RSI croise 50. Le stochastique est dans une tendance haussière quand la lecture stochastique croise 50. Quand ces trois conditions sont rencontrées, nous avons un marché qui est dans une tendance haussière. RÈGLES DE L'UPTREND: Stochastique D (14,3) gt 50 MACD gt Ligne Zéro Ligne Signal (9 période) Le contraire est vrai pour une tendance baissière. Comme indiqué précédemment, les conditions de la tendance à la baisse sont mises en évidence en rose dans le graphique lorsque les conditions sont réunies pour une tendance baissière. Cela se produit lorsque MACD est en dessous de la ligne zéro et également sous la ligne de signal. Pour avoir un signal vrai, nous devons aussi nous assurer que RSI a franchi le niveau 50, et Stochastic est également en dessous de la valeur 50. RÈGLES DE DOWNTREND: Stochastique D (14, 3) lt 50 MACD lt Ligne Zéro Ligne Signal (9 période) COMMENT PARTICIPER ET QUITTER LA STRATÉGIE Cette méthode est idéale pour identifier les tendances du marché. Un signal d'entrée est considéré lorsque TOUS les trois indicateurs indiquent une tendance. Stocks de négociation, un ordre d'achat stop est placé 1 centime au-dessus de la haute du jour du signal pour une tendance haussière, et un ordre de vente stop est placé 1 centime sous le bas du jour signal pour une tendance baissière. L'utilisation d'ordres stop pour entrer sur le marché aidera à éviter les transactions après des écarts importants du marché dans la direction opposée de la tendance. Plusieurs fois, cela se traduit par une pause ou un retournement à court terme, ce qui indique une faiblesse des tendances. Pour cette raison, les commandes doivent être conservées sur le marché pendant un maximum de trois jours. Si une commande n'a pas été remplie à la fin de la troisième session, la commande doit être annulée. Savoir quand sortir d'une tendance est tout aussi important, sinon plus important que de savoir quand entrer dans une tendance. Quand un indicateur croise dans la direction opposée, c'est un avertissement que la tendance pourrait être sur le point de changer de direction. Les commerçants conservateurs pourraient vouloir quitter le commerce à ce point dans le temps, ou envisager une certaine gestion commerciale pour réduire le montant risqué sur le commerce. Lorsque deux indicateurs se croisent dans la direction opposée, cela indique que la tendance est faible et qu'une sortie devrait être envisagée à l'ouverture de la session suivante. Source: Courtoisie de Trade Navigator Dans le graphique quotidien de CVX ci-dessus, il ya un signal Long à la fin de la session lorsque les 3 indicateurs répondent aux critères d'une tendance haussière. Le haut de la barre est 122.31 ainsi un ordre d'arrêt d'achat est placé 1 cent plus haut à 122.32. Dans cet exemple, le marché s'est légèrement creusé, alors dans cet exemple, le remplissage aurait probablement été à l'ouverture de la session à environ 122,39. Le marché continue à se déplacer plus haut et quand MACD croise en arrière au-dessous de la ligne de signal nous avons notre premier avertissement que la tendance s'affaiblit. Après la session suivante RSI passe au-dessous de la valeur 50. Avec deux indicateurs indiquant une tendance à la baisse basée sur les règles de stratégie, une sortie devrait être envisagée à l'ouverture de la prochaine session. En utilisant un ordre de marché pour sortir, un remplissage à environ 124,72 pour fermer le commerce pour un profit de 2,33. Source: Courtoisie de Trade Navigator Dans le tableau ci-dessus, nous avons un graphique quotidien de CAT. Il ya un signal court lorsque les trois indicateurs sont baissiers basés sur les règles de stratégie pour une tendance baissière. Le point bas de la session quand le signal se produit est 85.77 donc une commande de Stop de vente est placée à 85.76, 1 cent sous le bas. Au cours de la prochaine séance de bourse, les écarts de marché sont plus élevés et ne se négocient jamais au prix d'entrée. Le lendemain, les écarts de marché à l'ordre Sell Stop auraient été déclenchés à l'ouverture. Supposons un remplissage à l'ouverture à 85,73. Le marché continue de se déplacer vers le bas et éventuellement RSI croise en arrière au-dessus de la valeur de 50 sur le premier retracement fort plus haut. Ce serait un avertissement, et certains commerçants pourraient envisager d'ajuster les pertes stop afin de minimiser tout risque sur le commerce. Quelques séances plus tard RSI croise plus de 50 et MACD croise au-dessus de la ligne de signal. Avec 2 indicateurs montrant la possibilité d'une tendance haussière de son temps pour fermer le commerce. MANIÈRES SUPPLÉMENTAIRES DE SORTIR LE COMMERCE Il existe des moments où les sorties fixes peuvent être utilisées pour prendre des bénéfices tôt. Bien que les mouvements plus importants seront manqués lors de l'utilisation de cibles de profit, l'utilisation des objectifs de profit libérera le capital commercial. En outre, il existe de nombreuses situations où les sorties fixes offrira aux commerçants conservateurs une chance de prendre des profits avant qu'une tendance arrive à sa fin. Une bonne façon de déterminer les sorties consiste à utiliser la fourchette moyenne quotidienne (ADR). L'ADR est défini comme la moyenne de 7 jours de la session HIGH la session LOW. En utilisant la méthode Power Crossover pour les entrées, une perte d'arrêt peut être placée à 2 fois l'ADR, et une cible de profit peut être réglée à 4 fois l'ADR. Par exemple, l'ADR actuel de BA est de 1,22. Si un signal est considéré, la perte d'arrêt serait placée à 2,44 (2 x 1,22), et une cible de profit serait placée à 4,88 (4 x 1,22). Les commerçants qui ne veulent pas calculer l'ADR pourrait envisager un arrêt 3 et une cible 6. En utilisant BA actuellement à 104.22 comme exemple, le stop serait 3.13 (104.22 x .03 et la cible serait 6.26 (104.22 x .06).Les sorties à pourcentage fixe sont faciles à calculer, mais les sorties basées sur la volatilité en utilisant l'ADR typiquement Ont un avantage puisqu'ils s'ajustent aux changements dans les conditions du marché CONSEILS ET TRUCS Les stocks à haut volume comme le DOW 30 sont parfaits pour cette stratégie. Tu soin des stocks gappy, ou des stocks avec un volume léger comme les stocks de petite capitalisation et certains FNB. Environ les gains. Considérer d'utiliser des options comme une alternative au stock sous-jacent. Laissez des questions ou des commentaires pour Hodge ci-dessous.
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