3 Stratégie De Croisement Moyenne Mobile

Crossover moyen mobile Les moyennes mobiles croisées sont une façon courante pour les commerçants d'utiliser les moyennes mobiles. Un croisement se produit lorsqu'une moyenne mobile plus rapide (c'est-à-dire une moyenne mobile plus courte) croise soit au-dessus d'une moyenne mobile plus lente (c'est-à-dire une moyenne mobile plus longue) considérée comme un croisement haussier ou en dessous duquel on considère un croisement baissier. Le graphique ci-dessous montre la moyenne mobile simple de 50 jours et la moyenne mobile simple de 200 jours cette paire moyenne mobile est souvent considérée par les grandes institutions financières comme un indicateur à long terme de la direction du marché : Notez comment la moyenne mobile à long terme de 200 jours est dans une tendance haussière cela est souvent interprété comme un signal que le marché est assez fort. Un trader pourrait envisager d'acheter lorsque la SMA à 50 jours à plus court terme dépasse la SMA de 200 jours et, contrairement, un trader pourrait envisager de vendre lorsque la SMA de 50 jours passe au-dessous de la SMA de 200 jours. Dans le tableau ci-dessus du SampP 500, les deux signaux d'achat potentiels auraient été extrêmement rentables, mais le seul signal potentiel de vente aurait causé une petite perte. N'oubliez pas que le croisement de 50 jours, 200 jours simple, est une stratégie à très long terme. Pour les commerçants qui veulent plus de confirmation lorsqu'ils utilisent des croisements Moyenne mobile, la technique de croisement 3 Moyenne mobile simple peut être utilisée. Un exemple de ceci est montré dans le tableau ci-dessous du stock de Wal-Mart (WMT): La méthode du 3 Moyenne mobile simple pourrait être interprétée comme suit: Le premier croisement du SMA le plus rapide (dans l'exemple ci-dessus, le SMA de 10 jours) À travers le prochain SMA le plus rapide (20 jours SMA) agit comme un avertissement que les prix pourraient être inverser la tendance cependant, généralement un commerçant ne serait pas placer une commande réelle acheter ou vendre alors. Par la suite, le deuxième croisement du plus rapide SMA (10 jours) et le plus lent SMA (50 jours), pourrait déclencher un commerçant pour acheter ou vendre. Il existe de nombreuses variantes et méthodologies pour utiliser la méthode de croisement simple moyenne mobile, certains sont fournis ci-dessous: Une approche plus conservatrice pourrait être d'attendre que le SMA moyen (20 jours) traverse le SMA plus lent (50 jours), mais ce Est essentiellement une technique de deux SMA crossover, pas une technique de trois SMA. Un commerçant pourrait envisager une technique de gestion de l'argent d'acheter une demi-taille lorsque la SMA rapide croise sur la prochaine SMA plus rapide et entrez ensuite dans l'autre moitié lorsque la SMA rapide croise sur la plus lente SMA. Au lieu des moitiés, achetez ou vendez un tiers d'une position quand le SMA rapide croise au-dessus du SMA le plus rapide suivant, un autre tiers quand le SMA rapide croise au-dessus du SMA lent, et le dernier tiers quand le SMA plus rapide SMA croise le SMA lent . Une technique de crossover de moyenne mobile utilisant 8 moyennes mobiles (exponentielle) est l'indicateur exponentiel de bande passante moyenne mobile (voir: Ruban exponentiel). Moyenne mobile Les croisements sont souvent perçus par les commerçants. En fait, les crossovers sont souvent inclus dans les indicateurs techniques les plus populaires, y compris l'indicateur de convergence de la convergence moyenne mobile (MACD) (voir: MACD). D'autres moyennes mobiles méritent une attention particulière dans un plan de négociation: Les informations ci-dessus sont à des fins d'information et de divertissement uniquement et ne constitue pas un conseil commercial ou une sollicitation pour acheter ou vendre tout stock, option, futur, marchandise ou produit de forex. Les performances passées ne sont pas nécessairement une indication des performances futures. Trading est intrinsèquement risqué. OnlineTradingConcepts ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage particulier ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le matériel et les informations fournis par ce site. Voir l'avertissement complet. Moyennes de déplacement: Stratégies 13 Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisée parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les renversements sont confirmés lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants vont attendre un renversement vers la moyenne du centre. Comment améliorer votre stratégie de Crossover moyenne mobile Par: David Becker David Becker. À FXEmpire. Explique que la stratégie de croisement moyen mobile est conçu pour aider les commerçants à trouver le milieu d'une tendance. En citant une paire de devises spécifique pour le soutien, David illustre son utilisation, et bien qu'il prévienne de faux signaux, il montre également comment améliorer la stratégie. Crossover moyen mobile La stratégie de croisement moyen mobile est orientée vers la recherche du milieu d'une tendance. Une tendance définit l'action de prix dans laquelle les prix se déplacent dans une direction spécifique sur une période de temps. En général, les tendances sont à la hausse ou à la baisse, car les mouvements latéraux sont considérés comme une consolidation et non comme des tendances. La plupart des marchés du commerce de détail en modes consolidés étroits et seulement la tendance 30 de l'époque. Dans cet esprit, il est important de pouvoir définir une tendance et de sauter sur dès qu'il est reconnaissable. Comment capturer une tendance Tendances à court terme peuvent être capturés à l'aide de moyennes mobiles à court terme. Une moyenne mobile est la moyenne d'une période donnée, et lorsqu'un nouveau point de données est ajouté, la première période de la moyenne est supprimée. Une stratégie de croisement en moyenne mobile vise les périodes où une moyenne mobile à court terme traverse une moyenne mobile à plus long terme ou plus au-dessous d'une moyenne mobile à plus long terme pour définir une tendance à court terme. Par exemple, lorsque la moyenne mobile à cinq jours des prix de l'USDJPY dépasse la moyenne mobile de 20 jours des prix USDJPY, une tendance à court terme pourrait être envisagée. Une technique de négociation pourrait être d'acheter les prix USDJPY lorsque les moyennes mobiles croisent sur la recherche de monter une tendance haussière dans la paire de devises. En combinant une moyenne mobile à court, moyen et long terme, un investisseur peut tenter de capturer les mouvements vers le haut, le bas et les côtés. Comment améliorer votre moyenne mobile Crossover Stratégie Cliquez pour agrandir Les moyennes mobiles plus longues sont mesurées pour capturer les tendances à plus long terme dans un marché financier. Lorsque la moyenne mobile de 20 jours des prix de l'or passe au-dessous de la moyenne mobile de 50 jours, comme on le voit sur le graphique de l'or, une tendance à moyen terme est considérée en place. Problèmes avec un croisement moyen standard mobile Le concept d'un croisement moyen mobile semble grand, mais un problème fondamental est que lorsque le marché se consolide, un crossover moyen mobile donnera un certain nombre de faux signaux. Au cours de la période comprise entre avril 2014 et avril 2015, le crossover de la moyenne mobile 520 a produit des signaux à 5 signaux qui ne présageaient pas une tendance. Cela ne signifie pas que vous n'auriez pas fait de l'argent de négociation de cette stratégie, mais vous n'auriez pas connu un biais à la hausse (ou à la baisse) dans la paire de devises qui seraient considèrent importante. Une façon d'améliorer une stratégie de crossover moyen mobile est d'ajouter une étude supplémentaire qui éliminera certains des faux signaux. Par exemple, en ajoutant une bande de Bollinger (créée par John Bollinger, cette étude aide à définir un histogramme des prix au-dessus et au-dessous d'un niveau moyen) à la stratégie de croisement 520, vous pouvez également aider à définir une gamme. Dans le cas de l'USDJPY, vous ne pouvez acheter la paire USDJPY que lorsque la moyenne mobile de 5 jours franchit la moyenne mobile de 20 jours et que le taux de change dépasse la bande de Bollinger (2 écarts-types au-dessus de la moyenne mobile de 20 jours ) Avec une période de x jours. Le nombre de jours (x) est subjectif, mais en utilisant une période de moins de 3 jours est préférable. En ajoutant une couche supplémentaire, la stratégie devient plus robuste, mais aussi moins fréquente. Publier un commentaire