Options Trading et Education Blog Plus Dirty Bird Publié par Andrew Giovinazzi jeu, 01052017 - 4:50 pm Mon règle générale de négociation TWTR n'est pas obtenir longtemps sans puts. Après avoir appris la manière dure sur le voyage 2015 de mi 30 au bas 14s en 2016 la seule chose qui l'a gardé d'être un désastre roulait ma protection de pose vers le bas. La proximité à emporter à octnov m'a donné une sortie que j'ai pris. Maintenant, ici nous sommes assis autour 17.09 avec Jan IV dans la poignée 30. Personne ne se soucie plus de l'oiseau sale. Mes meilleurs métiers ont été l'achat de volatilité TWTR dans les années 40 avec une durée de 60 jours ou plus. Il ya presque toujours quelque chose pour le faire fonctionner. En ce moment, vous pouvez acheter la volatilité de février avec des bénéfices pour le milieu des années 50. Traduit que c'est l'étranglement près de l'argent pour 2,15 avec un cycle de gains et 43 jours à l'expiration. Expiration métiers où vous achetez le jus dans les gains vous donne moins de carie pour une position normale. Il abaisse efficacement la IV que vous payez pour les options puisque la carie est juste une fraction de la normale. Lorsque le marché oublie un stock comme TWTR le jus de bénéfice devient bon marché. Je pense qu'il devrait être possédé. J'aime posséder l'étranglement TWTR Feb 1716 pour 2.15 ou mieux. Il est difficile de croire que le stock se déplace 1 ou 2 dollars entre maintenant et l'expiration de février. Publié par Andrew Giovinazzi mer, 01042017 - 5:27 pm Alors, comme 2017 commence à un début raucous nous comparer et de contraste avec le début de 2017. VIX a été autour de 19,50 à la Début de 2016 et rapidement déplacé vers les années 30 que les commerçants laisser la calamité potentielle de la hausse des taux d'intérêt et la fusion éventuelle chinoise règle de la journée. Nous avons obtenu la hausse du taux, mais la Chine est encore chugging bien que exactement au même endroit, il a été l'année dernière. La seule chose vraiment différente, c'est qu'il y a un nouvel homme à la Maison Blanche le 20 janvier. VIX est 11.85 entrant dans la transition. La volatilité est bon marché partout avec VVIX près des bas de l'année. Il peut obtenir un peu moins cher, mais pas beaucoup. Il est maintenant temps d'acheter du jus dans le VIX, mais si vous achetez directement des appels, vous perdrez probablement tout votre argent. Acheter strangles à la place et si vous voulez apprendre à le faire bien prendre notre Vol Master Class. Achetez ITM VIX Février strangles et vendre les puts quand ils paient pour le poste. Divulgation - Plusieurs positions VIX et VXX dans le fonds que j'aide à gérer, Karman Line Capital et dans l'AP. Apprenez à négocier des options Obtenez une copie gratuite de notre livre pour vous aider à mieux comprendre le marché des options que jamais auparavant. Saisissez votre adresse e-mail ci-dessous et envoyez-le bien sur le lien suivant: amplta hrefformstackforms1473318-1xrA5LYqPx titleOnline FormampgtOnline Formulaire - Constante Contact Inscription FormampltaampgtPLUS DE VOLATILITE EFFICACE Comment utiliser la volatilité implicite pour estimer la valeur d'un stock ou d'un indice. Lorsque la volatilité implicite d'une option est de 35, que signifie que la volatilité est une mesure de combien un stock peut se déplacer sur une période de temps spécifique, et est définie comme l'écart type des variations quotidiennes en pourcentage du cours de l'action. La volatilité implicite est simplement la volatilité qui rend la valeur théorique d'une option égale au prix du marché d'une option. La volatilité est habituellement exprimée en termes annuels et représente une variation d'un écart type dans le stock. Plongez dans n'importe quel livre de statistiques, et itll expliquer qu'un écart type, haut et en bas, englobe environ les deux tiers de toutes les occurrences. Ainsi, deux tiers du temps, le stock avec une volatilité implicite sera théoriquement entre 35 et 35 en un an. Mais comment pouvez-vous convertir cela à un calendrier plus utile, lorsque la plupart des options que vous commerce expire dans les prochains mois Si vous supposez qu'un stock a une volatilité annualisée de 35, combien pourrait-il se déplacer en 1 jour, 1 semaine , Ou 1 mois Eh bien, ouvrez ce livre statistique à nouveau et voir que l'écart-type augmente proportionnellement à la racine carrée du temps. Donc, s'il ya 252 jours dans une année, vous voulez multiplier 35 par la racine carrée de 1252 pour obtenir l'écart-type 1 pour 1 jour. Cela ressort à environ 2,2. Ainsi, en un jour, les deux tiers du temps le stock sera entre haut et bas 2.2. Pour obtenir ce nombre pour n'importe quel nombre de jours de bourse à partir d'aujourd'hui, multiplier 35 par la racine carrée du nombre de jours252. C'est-à-dire, pour l'intervalle de 5 jours à partir de maintenant, multiplier 35 par la racine carrée de 5252. Pendant 20 jours à partir de maintenant, multiplier 35 par la racine carrée de 20252. Ainsi, en 5 jours, théoriquement deux tiers du temps le stock Entre le haut et le bas 4.93, et dans 20 jours, entre le haut et le bas 9.86. Vous pouvez utiliser ces données pour évaluer le risque de certaines positions. Regardons les verticales des appels courts. Le stock est de 80, et les options d'avril ont une volatilité implicite moyenne de 40 et 15 jours à l'expiration. Deux tiers du temps, le stock sera théoriquement entre le haut et le bas 9,76 en 15 jours, ou entre 72,89 et 87,81. Donc, si vous pensez à vendre le 8590 appel verticale, theres une chance assez bonne que les 85 courts appels seront dans l'argent à l'expiration. Si vous n'aimez pas ce scénario, mais toujours envie d'être court d'un appel vertical, vous pouvez envisager de vendre un 9095 ou un 95100 appel verticale à la place. Vous ne recevrez pas autant de prime que si vous avez vendu le 8590, mais theres moins de risque des options à court est dans l'argent à l'expiration. Ce calcul n'est pas une garantie de ce qu'un stock va faire, et est susceptible de changements dans la volatilité. Mais c'est un outil de plus, vous pouvez utiliser pour devenir un commerçant plus informé. L'extrait ci-dessus est de RedOption (RO), l'un de mes sites préférés pour l'éducation des options. C'était un article intéressant que j'ai pensé que les lecteurs de OptionPundit pourraient trouver utiles. Merci à RO.
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